SMA20/60はコストを払っても勝てるか｜聖杯候補001

聖杯候補001｜検証日：2026年11月11日｜コード v1.1.0

2022〜2024年ではプラスでも、別の期間ではどうなるのか。AIで書いた移動平均の売買ルールをTradingViewで動かし、3期間と3つのコスト条件を比べました。

利益が出た期間だけを抜き出さず、負けた条件も残します。「聖杯」は探索の名前であり、利益を保証する名称ではありません。

追試用の無料コード（3期間すべて）へ移動

検証した売買ルールとコスト条件

対象はCOINBASE:BTCUSDの通常ローソク足、1日足です。終値のSMA20がSMA60を上へ抜けた確定足で買い注文、下へ抜けたら全決済。注文は次の足の始値で約定する設定です。買いのみで、追加建てや複利運用は行いません。

初期資金は10,000ドル、毎回の数量は0.01BTC。全資金を投じる設定ではないため、資金に対する利益率をBTC自体の値上がり率と直接比較しません。AIはコード作成に使いました。機械学習による価格予測モデルではありません。

C0は手数料・スリッページなし。C1は各約定代金の0.10%と2 ticks。C2は0.20%と10 ticksです。取引所の実際の料金を示す値ではなく、比較のための仮定です。ticksは最小価格単位の個数で、ドル額そのものではありません。

9条件の結果

最大DD＝最大ドローダウン、PF＝利益合計÷損失合計の絶対値。いずれもTradingViewの表示値です。損益は手数料を反映。各期間は別々に初期資金10,000USDで開始しています。丸めにより個別取引の合計と数セントずれる場合があります。

2026年に残った損失

2026年の基準条件は4取引で、勝ち2件・負け2件でした。勝率は50%でも、純損益は−96.37ドルです。最初の取引では約186.62ドルの損失、最後の取引では約127.43ドルの利益が記録されました。勝った回数だけでは合計損益を判断できません。

コストをゼロにしても、この期間の損益は−90.49ドルでした。今回の赤字を手数料だけの問題とは扱えません。2025年も基準条件はわずか3取引なので、プラスだったことを強い根拠にはしません。

今回確認できた範囲

Pineのコンパイル、実データでの9条件の計算、取引一覧と期間の照合を行いました。最初の期間の基準条件とコストなし条件は、期間固定版でも同じ損益になりました。2022年の最初の取引については、約定価格・数量・手数料から計算した損益が表示の16.88ドルと一致しました。

これはTradingView上のバックテストです。独立した価格データによる全約定の照合、前進観測、実売買は未実施です。3期間を合わせても19取引しかなく、将来の勝率や優位性を断定できる検証ではありません。結果を見てルールを変えた場合、今回の期間は以後の調整用データとして扱います。

同じ条件で試す手順と無料コード

1. TradingViewでCOINBASE:BTCUSD、1D、通常ローソク足を選びます。
2. 上のボタンから期間固定版のコードを選び、Pineエディタへ貼り付けて「Add to chart」を実行します。今回の環境では保存枠の上限がありましたが、未保存のコードで検証できました。
3. 開始前200本以上と、終了時の決済に必要な足まで読み込めることを確認します。
4. プロパティで初期資金10,000USD、数量0.01BTC、ピラミッディング0、手数料とスリッページを照合します。計算は足の終わり、注文の約定は次のtick（この設定では次の足の始値）です。
5. レポートの更新完了を待ち、取引一覧の日付が選んだ期間内にあるかを確認します。古い損益が残っている間は記録しません。
6. 同じ期間でC0・C1・C2を比較します。次の期間へ進む際もSMA20/60は変えません。

期間はUTCで開始を含み、終了を含みません。最終日の確定時に保有していれば決済注文を出し、次の始値で決済します。コードの見た目が同じでも、プロパティに以前の設定が残る場合があるため、毎回確認してください。

TradingViewを使い始める方へ

根拠データ